Сравнение KBUF с JULJ
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 5.53% for JULJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for JULJ.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и JULJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 2.09%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 2.09% | 5.91% | 5.26% |
Correlation
The correlation between KBUF and JULJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. JULJ — Ранг доходности на риск
KBUF
JULJ
Сравнение KBUF c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.83 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 9.16 | -9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 46.20 | -46.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и JULJ
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и JULJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -3.62% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -0.61% | -20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -0.09% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -0.10% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 0.12% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и JULJ
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.48% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 1.02% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 1.57% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 3.03% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 3.03% | +11.18% |
Сравнение комиссий KBUF и JULJ
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и JULJ
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности JULJ в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and JULJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.58%) compared to JULJ (0.48%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs JULJ's -3.62%.
On 1-year performance, JULJ leads with 5.53% vs -5.80% for KBUF. On fees, JULJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULJ has performed better with a 5.53% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 5.66% for JULJ.
They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.79% for JULJ.
JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и JULJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор