Сравнение KBUF с APRJ
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 6.52% for APRJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.70%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.70% | 5.71% | 5.44% |
Correlation
The correlation between KBUF and APRJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. APRJ — Ранг доходности на риск
KBUF
APRJ
Сравнение KBUF c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.08 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 16.46 | -16.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 79.01 | -79.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и APRJ
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -4.68% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -0.40% | -20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | 0.00% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -0.12% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 0.08% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и APRJ
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.42% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 1.31% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 1.55% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 3.59% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 3.59% | +10.62% |
Сравнение комиссий KBUF и APRJ
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и APRJ
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности APRJ в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.74% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and APRJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.58%) compared to APRJ (0.42%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs APRJ's -4.68%.
On 1-year performance, APRJ leads with 6.52% vs -5.80% for KBUF. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRJ has performed better with a 6.52% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 5.74% for APRJ.
They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.79% for APRJ.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор