Сравнение KBGGY с SFM
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs 35.31%/yr for SFM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%.
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам KBGGY и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 32.94% |
Correlation
The correlation between KBGGY and SFM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. SFM — Ранг доходности на риск
KBGGY
SFM
Сравнение KBGGY c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBGGY | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.73 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.99 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и SFM
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -72.88% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -62.17% | +18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -63.48% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -51.91% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -40.28% | +20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 45.41% | -20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и SFM
Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеют волатильность 12.44% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 12.50% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 30.32% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 46.09% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 39.23% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.51% | 37.82% | +23.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и SFM
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and SFM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs SFM's -72.88%.
KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор