Сравнение KBDU с MCHS
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и MCHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -45.00%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 25.59%.
KBDU
- 1 день
- -9.79%
- 1 месяц
- -10.01%
- 6 месяцев
- -56.86%
- С начала года
- -45.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -16.66%
- 6 месяцев
- 17.78%
- С начала года
- 25.59%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -45.00% | 19.79% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 25.59% | 3.57% |
Correlation
The correlation between KBDU and MCHS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. MCHS — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MCHS
Сравнение KBDU c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и MCHS
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и MCHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -23.75% | -41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.22% | -22.50% | -40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -7.56% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и MCHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 29.16% | +73.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.08% | 30.13% | +72.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.08% | 30.13% | +72.95% |
Сравнение комиссий KBDU и MCHS
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MCHS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и MCHS
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.84% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and MCHS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
MCHS has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for KBDU.
They also come from different issuers: KraneShares and Matthews. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.89% for MCHS.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и MCHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор