PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBDU с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBDU и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBDU показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 26.73%.


KBDU

1 день
-7.18%
1 месяц
-35.16%
С начала года
-47.32%
6 месяцев
-41.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBDU и KOID


Correlation

The correlation between KBDU and KOID is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Доходность на риск

KBDU vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBDU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBDU c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBDUKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

KBDU vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBDU и KOID

Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и KOID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBDUKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.77%

-18.19%

-46.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.77%

-6.70%

-58.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.42%

-3.44%

-27.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KBDU и KOID


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBDUKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.73%

25.96%

+76.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.73%

25.75%

+76.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.73%

25.75%

+76.98%

Сравнение комиссий KBDU и KOID

KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBDU и KOID

KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


Часто задаваемые вопросы


KBDU and KOID have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.

KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for KBDU.

KBDU is categorized as Leveraged Equities, while KOID is Technology Equities. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBDU и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор