Сравнение KBDU с JCHI
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -45.00%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -4.00%.
KBDU
- 1 день
- -9.79%
- 1 месяц
- -10.01%
- 6 месяцев
- -56.86%
- С начала года
- -45.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -45.00% | 19.79% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.00% | -0.65% |
Correlation
The correlation between KBDU and JCHI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. JCHI — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCHI
Сравнение KBDU c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и JCHI
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -29.57% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.22% | -11.55% | -51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -13.22% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и JCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 18.73% | +84.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.08% | 24.77% | +78.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.08% | 24.77% | +78.31% |
Сравнение комиссий KBDU и JCHI
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и JCHI
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and JCHI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
JCHI has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for KBDU.
They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.65% for JCHI.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор