Сравнение KBDU с ISVBF
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. KBDU is actively managed, while ISVBF is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -45.00%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -11.22%.
KBDU
- 1 день
- -9.79%
- 1 месяц
- -10.01%
- 6 месяцев
- -56.86%
- С начала года
- -45.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -45.00% | 19.79% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -11.22% | -2.28% |
Correlation
The correlation between KBDU and ISVBF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISVBF
Сравнение KBDU c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и ISVBF
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -53.78% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.22% | -28.04% | -35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -32.63% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и ISVBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 31.54% | +71.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.08% | 30.47% | +72.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.08% | 30.12% | +72.96% |
Сравнение комиссий KBDU и ISVBF
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и ISVBF
Ни KBDU, ни ISVBF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KBDU and ISVBF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KBDU and ISVBF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.40% for ISVBF.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор