Сравнение KBDCY с ARR
KBDCY (Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. KBDCY operates in Conglomerates (Industrials), while ARR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, KBDCY returned 19.94%/yr vs -8.03%/yr for ARR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KBDCY и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDCY показывает доходность 144.52%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью 4.16%.
KBDCY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 24.07%
- С начала года
- 144.52%
- 6 месяцев
- 151.94%
- 1 год
- 197.81%
- 3 года*
- 46.79%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- —
ARR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -3.84%
Сравнение доходности по годам KBDCY и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBDCY Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR | 144.52% | 39.78% | -0.06% | -16.04% | -15.03% | 5.31% | 2.77% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 4.16% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | 13.73% |
Correlation
The correlation between KBDCY and ARR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
KBDCY:
$8.16B
ARR:
$2.06B
KBDCY:
$27.19
ARR:
$2.29
KBDCY:
1.35
ARR:
7.52
KBDCY:
0.14
ARR:
0.03
KBDCY:
0.09
ARR:
1.93
KBDCY:
0.13
ARR:
0.88
KBDCY:
$88.42B
ARR:
$937.04M
KBDCY:
$16.41B
ARR:
$907.29M
KBDCY:
$13.48B
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDCY vs. ARR — Ранг доходности на риск
KBDCY
ARR
Сравнение KBDCY c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBDCY | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.06 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBDCY | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.04 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.11 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок KBDCY и ARR
Максимальная просадка KBDCY за все время составила -71.52%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDCY и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDCY | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.52% | -80.12% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -16.79% | +16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -45.79% | +30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.52% | -66.68% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.15% | +61.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -33.12% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.96% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDCY и ARR
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что KBDCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDCY | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 5.19% | +16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.05% | 18.02% | +37.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 23.34% | +47.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.53% | 29.04% | +96.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.60% | 34.21% | +135.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDCY и ARR
Дивидендная доходность KBDCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности ARR в 16.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.72% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
KBDCY Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR | 2.94% | 7.19% | 4.18% | 7.43% | 11.00% | 5.10% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBDCY и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBDCY and ARR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBDCY has higher volatility (21.57%) compared to ARR (5.19%). In terms of maximum drawdown, KBDCY dropped -71.52% vs ARR's -80.12%.
KBDCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBDCY и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор