PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBDCY с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBDCY с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KBDCY и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBDCY и KNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBDCY
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR		0.00%39.78%-0.06%-16.04%-15.03%5.31%2.77%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%13.25%

Доходность по периодам

KBDCY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
21.80%
3 года*
0.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с KBDCY:
KBDCY с ARR
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Доходность на риск

KBDCY vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBDCY
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBDCY c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBDCYKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.38

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

0.64

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.08

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

0.47

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

1.70

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBDCY vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBDCY на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBDCY и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBDCYKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.38

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.49

-0.48

Корреляция

Корреляция между KBDCY и KNG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBDCY и KNG

Дивидендная доходность KBDCY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018
KBDCY
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR		7.19%7.19%4.18%7.43%11.00%5.10%0.92%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок KBDCY и KNG

Максимальная просадка KBDCY за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDCY и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

KBDCYKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-35.12%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.55%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.52%

-18.20%

-53.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-6.79%

-19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-4.10%

-20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.94%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KBDCY и KNG

Текущая волатильность для Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) составляет 0.00%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что KBDCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBDCYKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.36%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

7.47%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

13.64%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.63%

13.63%

+108.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.77%

17.30%

+152.47%