Сравнение KBAB с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
KBAB и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 501.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и MUU
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
KBAB vs. MUU — Ранг доходности на риск
KBAB
MUU
Сравнение KBAB c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 7.00 | -7.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 3.86 | -3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 17.99 | -18.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 50.69 | -51.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 7.00 | -7.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.77 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и MUU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и MUU
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и MUU
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -75.07% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -52.72% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -38.92% | -23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -25.08% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 18.71% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и MUU
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 23.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 47.51% | -23.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 99.28% | -40.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 130.64% | -38.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 127.68% | -35.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 127.68% | -35.85% |