PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с KVLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с KVLE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBA returned 6.66%/yr vs 10.02%/yr for KVLE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KBA charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for KVLE.

Доходность

Сравнение доходности KBA и KVLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у KVLE с доходностью 9.27%.

KBA

1 день
-3.67%
1 месяц
2.74%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.50%
1 год
45.45%
3 года*
16.25%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.40%

KVLE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.18%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.32%
1 год
17.71%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и KVLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		10.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%6.20%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		9.27%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.71%

Correlation

The correlation between KBA and KVLE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.24

The correlation between KBA and KVLE shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и KVLE

Секторы
KBA
KVLE

Технологии

34.1%
31.4%

Финансовые услуги

17.4%
12.2%

Промышленность

15.4%
8.9%

Сырьевые материалы

9.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.4%

Здравоохранение

3.7%
9.3%

Коммунальные услуги

3.2%
0.6%

Энергетика

3.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
4.1%

Недвижимость

0.5%
11.8%

Технологии

KBA
34.1%
KVLE
31.4%

Финансовые услуги

KBA
17.4%
KVLE
12.2%

Промышленность

KBA
15.4%
KVLE
8.9%

Сырьевые материалы

KBA
9.3%
KVLE
1.3%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.5%
KVLE
6.6%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.4%
KVLE
9.4%

Здравоохранение

KBA
3.7%
KVLE
9.3%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
KVLE
0.6%

Энергетика

KBA
3.0%
KVLE
4.4%

Коммуникационные услуги

KBA
1.4%
KVLE
4.1%

Недвижимость

KBA
0.5%
KVLE
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KWEB

Доходность на риск

KBA vs. KVLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c KVLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBAKVLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.58

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.25

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

1.85

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

7.07

+8.07

KBA vs. KVLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа KVLE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и KVLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и KVLE

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и KVLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAKVLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-18.38%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-9.59%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-16.39%

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-18.38%

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-1.76%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-3.19%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.51%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и KVLE

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAKVLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

3.68%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

8.73%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

11.25%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

14.53%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

14.33%

+11.06%

Сравнение комиссий KBA и KVLE

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и KVLE

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности KVLE в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.42%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.37%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBA and KVLE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (8.89%) compared to KVLE (3.68%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs KVLE's -18.38%.

On 5-year performance, KVLE leads with 10.02% vs 6.66% for KBA. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 10.02% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

KVLE has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 1.42% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while KVLE is Large Cap Value Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.56% for KVLE.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и KVLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор