PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBA с KJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBA и KJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у KJD с доходностью 20.75%.


KBA

1 день
0.84%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
10.09%
С начала года
8.41%
1 год
33.21%
3 года*
12.81%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.46%
Всё время*
9.62%

KJD

1 день
-2.47%
1 месяц
45.13%
6 месяцев
33.86%
С начала года
20.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$934.15K$880.64K$2.07M
$82.80K$59.70K$79.08K

Сравнение доходности по годам KBA и KJD


Correlation

The correlation between KBA and KJD is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

KraneShares 2X Long JD Daily ETF

Доходность на риск

KBA vs. KJD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KBA
Ранг доходности на риск KBA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 6868
Ранг коэф-та Мартина

KJD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBA c KJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBAKJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

KBA vs. KJD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и KJD

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке KJD в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и KJD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBAKJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-50.81%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-19.35%

+13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-29.93%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и KJD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBAKJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

60.56%

-39.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

60.56%

-33.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

60.56%

-35.06%

Сравнение комиссий KBA и KJD

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и KJD

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.44%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KJD
KraneShares 2X Long JD Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KBA and KJD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.

KBA has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for KJD.

They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 1.26% for KJD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и KJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор