PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KAUG с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KAUG и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и FFTY


2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
1.05%5.52%2.80%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-4.02%23.38%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.


KAUG

1 день
1.78%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FFTY

1 день
5.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-9.38%
1 год
25.53%
3 года*
13.29%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий KAUG и FFTY

KAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.


Доходность на риск

KAUG vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KAUGFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.74

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

3.05

+3.94

KAUG vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KAUGFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.12

+0.37

Корреляция

Корреляция между KAUG и FFTY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и FFTY

KAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM202520242023202220212020201920182017
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.40%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок KAUG и FFTY

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


KAUGFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-59.46%

+43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-23.29%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-32.35%

+30.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-22.38%

+19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

7.97%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) составляет 3.68%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что KAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KAUGFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

14.46%

-10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

28.72%

-22.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

34.49%

-22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

29.00%

-17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.69%

27.17%

-15.48%