PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-12.10%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.53% соответственно.

KAUFX

1 день
-1.00%
1 месяц
-12.26%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-12.45%
1 год
8.18%
3 года*
13.08%
5 лет*
1.76%
10 лет*
10.30%

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с VO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий KAUFX и VT

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

KAUFX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.25

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.84

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.83

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

8.51

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между KAUFX и VT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и VT

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		12.24%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и VT

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-50.27%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-11.84%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-26.38%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-34.24%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-6.89%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-7.08%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.55%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и VT

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.03% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.33%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.95%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

17.24%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

15.98%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.20%

+3.53%