Сравнение KAUFX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAUFX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | -8.19% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.78% против 3.29% соответственно.
KAUFX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 10.78%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAUFX и VLEQX
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
KAUFX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
KAUFX
VLEQX
Сравнение KAUFX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAUFX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.08 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.24 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.14 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 0.49 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAUFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.08 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между KAUFX и VLEQX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и VLEQX
Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 11.72% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и VLEQX
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAUFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -35.60% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -11.43% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -33.46% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -35.60% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -19.59% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -12.40% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.37% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и VLEQX
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAUFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.03% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 8.50% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 16.35% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 19.30% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 19.25% | +1.53% |