Сравнение KAUFX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAUFX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | -8.19% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.78% против 13.73% соответственно.
KAUFX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 10.78%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAUFX и TGFRX
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
KAUFX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
KAUFX
TGFRX
Сравнение KAUFX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAUFX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.06 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.59 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.93 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 7.48 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAUFX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.06 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.02 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между KAUFX и TGFRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и TGFRX
Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 11.72% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и TGFRX
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAUFX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -95.35% | +40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -16.01% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -95.35% | +54.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -95.35% | +54.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -92.38% | +81.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -31.67% | +20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 7.24% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и TGFRX
Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) составляет 7.82%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAUFX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 12.37% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 24.40% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 35.36% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 793.45% | -772.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 561.16% | -540.38% |