Сравнение KAUFX с SVAAX
KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both mutual funds - KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while SVAAX is a Dividend fund actively managed by Federated. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.71%/yr vs 8.12%/yr for SVAAX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KAUFX charges 1.96%/yr vs 1.06%/yr for SVAAX.
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и SVAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAUFX показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 11.71% против 8.12% соответственно.
KAUFX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 11.76%
SVAAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 8.12%
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KAUFX и SVAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 12.10% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 14.83% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
Correlation
The correlation between KAUFX and SVAAX is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between KAUFX and SVAAX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAUFX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск
KAUFX
SVAAX
Сравнение KAUFX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAUFX | SVAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 5.75 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 15.19 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и SVAAX
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и SVAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAUFX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -51.16% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -4.71% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -12.84% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -16.17% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -36.47% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.92% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -8.15% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 1.69% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и SVAAX
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAUFX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.06% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 8.67% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 11.20% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 13.79% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 15.44% | +5.50% |
Сравнение комиссий KAUFX и SVAAX
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии SVAAX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и SVAAX
Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности SVAAX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 9.60% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.64% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
Часто задаваемые вопросы
KAUFX and SVAAX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAUFX has higher volatility (6.91%) compared to SVAAX (4.06%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs SVAAX's -51.16%.
SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAUFX и SVAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор