PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с QISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAUFX с QISGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and QISGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while QISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.45%/yr vs 13.48%/yr for QISGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KAUFX charges 1.96%/yr vs 0.89%/yr for QISGX.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и QISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у QISGX с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям QISGX по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.48% соответственно.

KAUFX

1 день
-0.50%
1 месяц
4.23%
С начала года
5.34%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.72%
3 года*
19.04%
5 лет*
5.12%
10 лет*
11.45%

QISGX

1 день
-1.27%
1 месяц
1.44%
С начала года
17.51%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.60%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAUFX и QISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.34%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		17.51%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%

Correlation

The correlation between KAUFX and QISGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.88

The correlation between KAUFX and QISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с FGROXQISGX с YOVIXQISGX с PXQSXQISGX с FIHBXQISGX с BEARX

Доходность на риск

KAUFX vs. QISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c QISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXQISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.19

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.14

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.40

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

12.74

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. QISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа QISGX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и QISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXQISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.19

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и QISGX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и QISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAUFXQISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-60.75%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-13.23%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-27.28%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-38.60%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-45.08%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.53%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-13.88%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.53%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и QISGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) составляет 4.66%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAUFXQISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.22%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

15.83%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

20.54%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

24.48%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

24.69%

-3.86%

Сравнение комиссий KAUFX и QISGX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии QISGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и QISGX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности QISGX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.22%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		3.33%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Часто задаваемые вопросы

KAUFX and QISGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISGX has higher volatility (6.22%) compared to KAUFX (4.66%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs QISGX's -60.75%.

QISGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAUFX и QISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор