Сравнение KAUFX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAUFX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | -8.19% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 20.79% соответственно.
KAUFX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 10.78%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAUFX и KMKAX
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
KAUFX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
KAUFX
KMKAX
Сравнение KAUFX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAUFX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.60 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.41 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 0.76 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAUFX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.57 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KAUFX и KMKAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и KMKAX
Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 11.72% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и KMKAX
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAUFX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -65.57% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -19.64% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -31.56% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -31.56% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -10.45% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -15.53% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 10.65% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и KMKAX
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAUFX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.05% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 17.86% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 24.60% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 26.44% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 23.39% | -2.61% |