Сравнение KAT с RBIL
KAT (Scharf ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. KAT is actively managed, while RBIL is passively managed. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KAT charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности KAT и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
KAT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | $548.42K | $612.02K | $692.64K |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам KAT и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 5.56% | 0.85% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 0.92% |
Correlation
The correlation between KAT and RBIL is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. RBIL — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBIL
Сравнение KAT c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и RBIL
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -0.56% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.22% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -0.08% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и RBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 0.96% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 1.06% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 1.06% | +9.42% |
Сравнение комиссий KAT и RBIL
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и RBIL
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and RBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
RBIL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.08% for KAT.
KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Scharf Investments and F/m. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.17% for RBIL.
Подберите оптимальное распределение для KAT и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор