PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с KLXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KARS charges 0.72%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности KARS и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и KLXY

2026 (YTD)202520242023
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-10.80%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between KARS and KLXY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.45

Over the past year, the correlation between KARS and KLXY has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KARS и KLXY

Секторы
KARS
KLXY

Потребительский циклический сектор

34.3%
73.2%

Сырьевые материалы

26.6%

-

Промышленность

21.9%

-

Технологии

17.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
KLXY
73.2%

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
KLXY

-

Промышленность

KARS
21.9%
KLXY

-

Технологии

KARS
17.2%
KLXY

-

Коммуникационные услуги

KARS

-

KLXY

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

KLXY
21.8%

Энергетика

KARS

-

KLXY

-

Финансовые услуги

KARS

-

KLXY

-

Здравоохранение

KARS

-

KLXY
4.9%

Недвижимость

KARS

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

KARS

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

KARS vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

—

—

Просадки

Сравнение просадок KARS и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

—

—

Сравнение комиссий KARS и KLXY

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и KLXY

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and KLXY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.16% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор