PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с LOUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - KAPR is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KAPR returned 7.18%/yr vs 12.98%/yr for LOUP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 28.21%.

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

LOUP

1 день
-1.87%
1 месяц
18.57%
С начала года
28.21%
6 месяцев
26.83%
1 год
75.49%
3 года*
37.37%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAPR и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		28.21%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%137.36%

Correlation

The correlation between KAPR and LOUP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.69

The correlation between KAPR and LOUP shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KAPR и LOUP

Секторы
KAPR
LOUP

Здравоохранение

17.7%
2.7%

Промышленность

16.6%
20.0%

Финансовые услуги

16.0%
4.5%

Технологии

15.4%
51.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.5%

Энергетика

6.6%
2.9%

Недвижимость

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
10.6%

Здравоохранение

KAPR
17.7%
LOUP
2.7%

Промышленность

KAPR
16.6%
LOUP
20.0%

Финансовые услуги

KAPR
16.0%
LOUP
4.5%

Технологии

KAPR
15.4%
LOUP
51.0%

Потребительский циклический сектор

KAPR
8.7%
LOUP
5.5%

Энергетика

KAPR
6.6%
LOUP
2.9%

Недвижимость

KAPR
6.3%
LOUP

-

Сырьевые материалы

KAPR
4.8%
LOUP

-

Коммунальные услуги

KAPR
3.0%
LOUP
2.8%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.6%
LOUP

-

Коммуникационные услуги

KAPR
2.3%
LOUP
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

KAPR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.66

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
3.21

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.12

3.61

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.03

12.23

+30.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа LOUP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.66

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.59

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KAPR и LOUP

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-58.68%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-21.00%

+18.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-35.23%

+18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-55.63%

+38.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.87%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-20.04%

+16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

6.19%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 2.30%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

8.23%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

21.94%

-17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

28.51%

-21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

32.38%

-20.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.63%

31.96%

-20.33%

Сравнение комиссий KAPR и LOUP

KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и LOUP

Ни KAPR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KAPR and LOUP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (8.23%) compared to KAPR (2.30%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, LOUP leads with 12.98% vs 7.18% for KAPR. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 12.98% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.

KAPR and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KAPR is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. KAPR tracks Russell 2000 Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.70% for LOUP.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор