PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

KAPR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.91%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий KAPR и FMAR

KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KAPR vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.39

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.03

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.87

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

11.91

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.99

-0.25

Корреляция

Корреляция между KAPR и FMAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и FMAR

Ни KAPR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и FMAR

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-14.36%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.31%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-14.36%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.21%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.30%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и FMAR

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.94%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

3.79%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.05%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

10.49%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

10.47%

+1.24%