PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

KAPR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий KAPR и FFEB

KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KAPR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.17

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.76

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.72

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

9.15

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FFEB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.17

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Корреляция

Корреляция между KAPR и FFEB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и FFEB

Ни KAPR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и FFEB

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-22.81%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.65%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-13.85%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.87%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.46%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.62%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и FFEB

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.72%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

5.65%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

12.39%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

10.88%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

13.90%

-2.18%