Сравнение KAMIX с QSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Quantified STF Fund (QSTFX).
KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KAMIX и QSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAMIX и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KAMIX Kensington Managed Income Fund | -1.31% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
QSTFX Quantified STF Fund | -12.01% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -22.97% |
Доходность по периодам
С начала года, KAMIX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -12.01%.
KAMIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -14.00%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAMIX и QSTFX
KAMIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.
Доходность на риск
KAMIX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
KAMIX
QSTFX
Сравнение KAMIX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAMIX | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 1.98 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAMIX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между KAMIX и QSTFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAMIX и QSTFX
Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности QSTFX в 12.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.77% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSTFX Quantified STF Fund | 12.10% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок KAMIX и QSTFX
Максимальная просадка KAMIX за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и QSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAMIX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -49.03% | +42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -17.87% | +15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -19.96% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -15.63% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 5.89% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAMIX и QSTFX
Текущая волатильность для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) составляет 1.45%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAMIX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 6.29% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 19.32% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 24.11% | -20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 27.24% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 27.70% | -23.90% |