PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAMIX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAMIX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KAMIX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAMIX и QBDSX

2026 (YTD)2025202420232022
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		-0.58%4.32%4.38%3.96%-2.13%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-3.65%

Доходность по периодам

С начала года, KAMIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

KAMIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.82%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Managed Income Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с ATESXKAMIX с NTBIXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с VWAHXKAMIX с OTRFXKAMIX с QALTX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий KAMIX и QBDSX

KAMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.

KAMIX
Kensington Managed Income Fund
QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

KAMIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAMIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAMIXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.60

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.87

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.89

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

3.43

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAMIX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAMIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAMIX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAMIXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.60

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.15

+0.52

Корреляция

Корреляция между KAMIX и QBDSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAMIX и QBDSX

Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.73%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок KAMIX и QBDSX

Максимальная просадка KAMIX за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAMIXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-18.38%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-3.09%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-8.41%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-6.83%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.80%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KAMIX и QBDSX

Kensington Managed Income Fund (KAMIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAMIXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.40%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.77%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

3.77%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

4.32%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

5.26%

-1.44%