Сравнение KAMIX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности KAMIX и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAMIX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KAMIX Kensington Managed Income Fund | -1.31% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.92% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, KAMIX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.92%.
KAMIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAMIX и HFSAX
KAMIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
KAMIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
KAMIX
HFSAX
Сравнение KAMIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAMIX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.35 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.17 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.71 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 9.66 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAMIX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.35 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.30 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между KAMIX и HFSAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAMIX и HFSAX
Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности HFSAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.77% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.84% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок KAMIX и HFSAX
Максимальная просадка KAMIX за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAMIX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -12.81% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.68% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -3.68% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.39% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.03% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAMIX и HFSAX
Текущая волатильность для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) составляет 1.45%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAMIX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.84% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 3.69% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 4.41% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.31% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.25% | -2.45% |