Сравнение JXX с SGRT
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности JXX и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.55%.
JXX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 9.05% | 6.58% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | 26.83% |
Correlation
The correlation between JXX and SGRT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. SGRT — Ранг доходности на риск
JXX
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JXX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXX | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXX и SGRT
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -17.87% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -17.64% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.72% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 36.97% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 36.97% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 36.97% | -12.30% |
Сравнение комиссий JXX и SGRT
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и SGRT
JXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.00% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and SGRT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for JXX.
Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для JXX и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор