Сравнение JXX с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
JXX и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JXX и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXX и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | -9.98% | 6.61% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 10.60% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.
JXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.95%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXX и SGRT
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
JXX vs. SGRT — Ранг доходности на риск
JXX
SGRT
Сравнение JXX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 2.16 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между JXX и SGRT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и SGRT
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SGRT в 0.14%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.14% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок JXX и SGRT
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -17.87% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -6.21% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -3.54% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 32.51% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 32.51% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 32.51% | -7.95% |