Сравнение JXX с SGRT
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности JXX и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
JXX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 18.71% | 6.61% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between JXX and SGRT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. SGRT — Ранг доходности на риск
JXX
SGRT
Сравнение JXX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 3.63 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок JXX и SGRT
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -17.87% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.69% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.10% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 33.40% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 33.40% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 33.40% | -9.12% |
Сравнение комиссий JXX и SGRT
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и SGRT
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and SGRT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for JXX.
Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для JXX и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор