Сравнение JXX с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
JXX и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JXX и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXX и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | -10.45% | 10.47% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
JXX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXX и QCLR
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
JXX vs. QCLR — Ранг доходности на риск
JXX
QCLR
Сравнение JXX c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.14 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 4.57 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.55 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между JXX и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и QCLR
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок JXX и QCLR
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXX | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -21.77% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -10.22% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -8.10% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -6.32% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.56% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и QCLR
Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXX | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 3.93% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 8.56% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 12.08% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 12.61% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 12.61% | +11.99% |