Сравнение JXX с JSMD
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JXX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. JXX is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past year, JXX returned 38.60% vs 30.08% for JSMD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXX charges 0.57%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.
Доходность
Сравнение доходности JXX и JSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JXX показывает доходность 18.71%, а JSMD немного выше – 19.44%.
JXX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSMD
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам JXX и JSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 18.71% | 10.47% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 19.44% | 4.76% |
Correlation
The correlation between JXX and JSMD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between JXX and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. JSMD — Ранг доходности на риск
JXX
JSMD
Сравнение JXX c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | JSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.03 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.86 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JXX и JSMD
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -38.98% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -14.86% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -7.48% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.40% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и JSMD
Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеют волатильность 6.45% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.55% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 16.25% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 21.76% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 22.84% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 22.75% | +1.53% |
Сравнение комиссий JXX и JSMD
JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и JSMD
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JSMD в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.46% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and JSMD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSMD has higher volatility (6.55%) compared to JXX (6.45%). In terms of maximum drawdown, JXX dropped -23.73% vs JSMD's -38.98%.
On 1-year performance, JXX leads with 38.60% vs 30.08% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JXX has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JXX has performed better with a 38.60% return vs 30.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.57% for JXX.
JSMD has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.01% for JXX.
JXX is categorized as Large Cap Growth Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.30% for JSMD.
JXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXX и JSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор