PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXX с JRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JXX с JRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE).

JXX и JRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JXX и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JXX и JRE

2026 (YTD)2025
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		-10.45%10.47%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, JXX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 6.33%.

JXX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-11.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-3.84%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.52%
1 год
8.34%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JXX:
JXX с JATIXJXX с JSMLJXX с VGTJXX с SCRDJXX с JBBBJXX с VOOJXX с JSI
Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR

Сравнение комиссий JXX и JRE

JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.

JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF

Доходность на риск

JXX vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXX
Ранг доходности на риск JXX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXX c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXXJREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.57

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.87

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.72

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

3.25

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXX vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXX и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXXJREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.15

-0.19

Корреляция

Корреляция между JXX и JRE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXX и JRE

Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JRE в 5.32%

TTM20252024202320222021
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%

Просадки

Сравнение просадок JXX и JRE

Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JRE.

Загрузка...

Показатели просадок

JXXJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-31.69%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-12.93%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-4.31%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-13.04%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.88%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JXX и JRE

Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JXXJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

4.96%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

9.21%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

16.56%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

18.86%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

18.86%

+5.74%