Сравнение JXX с JRE
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JXX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JXX returned 38.60% vs 15.89% for JRE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JXX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for JRE.
Доходность
Сравнение доходности JXX и JRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у JRE с доходностью 13.17%.
JXX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 18.71% | 10.47% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 13.17% | 1.13% |
Correlation
The correlation between JXX and JRE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.24 |
The correlation between JXX and JRE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. JRE — Ранг доходности на риск
JXX
JRE
Сравнение JXX c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.23 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.92 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.21 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.22 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок JXX и JRE
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -31.69% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -7.14% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.51% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -12.62% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.30% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и JRE
Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.30% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 9.44% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 13.18% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 18.71% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 18.71% | +5.57% |
Сравнение комиссий JXX и JRE
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и JRE
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JRE в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.99% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and JRE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXX has higher volatility (6.45%) compared to JRE (4.30%). In terms of maximum drawdown, JXX dropped -23.73% vs JRE's -31.69%.
On 1-year performance, JXX leads with 38.60% vs 15.89% for JRE. On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JXX has performed better with a 38.60% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.
JRE has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.01% for JXX.
Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.65% for JRE.
JXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXX и JRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор