PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXX с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JXX с JMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).

JXX и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JXX и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JXX и JMBS

2026 (YTD)2025
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		-10.45%10.47%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.26%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, JXX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 0.26%.

JXX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-11.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.30%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JXX:
JXX с JATIXJXX с JSMLJXX с SCRDJXX с VGTJXX с VOOJXX с JBBBJXX с JSI
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с VMBSJMBS с MTBAJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGT

Сравнение комиссий JXX и JMBS

JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.

JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

JXX vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXX
Ранг доходности на риск JXX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXX c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXXJMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.10

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.57

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.91

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

5.19

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXX vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JMBS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXX и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXXJMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.42

-0.46

Корреляция

Корреляция между JXX и JMBS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXX и JMBS

Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JMBS в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.16%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%

Просадки

Сравнение просадок JXX и JMBS

Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

JXXJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-16.68%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-3.01%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-1.90%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.95%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.11%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JXX и JMBS

Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JXXJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

1.96%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

2.86%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

4.85%

+19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

6.43%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

5.54%

+19.06%