Сравнение JXX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
JXX и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JXX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | -10.45% | 10.47% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 13.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%.
JXX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXX и ITOT
JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
JXX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
JXX
ITOT
Сравнение JXX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.52 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 7.10 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.54 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между JXX и ITOT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и ITOT
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок JXX и ITOT
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -55.20% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -8.90% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -5.36% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -7.02% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.63% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и ITOT
Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 5.43% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 9.78% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 18.68% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.36% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 18.24% | +6.36% |