Сравнение JXX с CCOR
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JXX returned 15.10% vs -1.78% for CCOR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. JXX charges 0.57%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности JXX и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.19%.
JXX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 9.05% | 11.61% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.19% | 2.00% |
Correlation
The correlation between JXX and CCOR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.10 |
The correlation between JXX and CCOR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. CCOR — Ранг доходности на риск
JXX
CCOR
Сравнение JXX c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXX | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.20 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -0.43 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXX и CCOR
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -22.99% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -8.79% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -16.79% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.43% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 4.19% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и CCOR
Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.99% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 6.18% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 8.02% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 11.19% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 10.78% | +13.89% |
Сравнение комиссий JXX и CCOR
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и CCOR
JXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and CCOR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXX has higher volatility (7.03%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, JXX dropped -23.73% vs CCOR's -22.99%.
On 1-year performance, JXX leads with 15.10% vs -1.78% for CCOR. On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JXX has performed better with a 15.10% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for JXX.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 1.09% for CCOR.
JXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXX и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор