PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXI с XDWU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JXI с XDWU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L).

JXI и XDWU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XDWU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JXI и XDWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JXI и XDWU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JXI
iShares Global Utilities ETF		10.76%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		9.54%26.14%12.54%0.30%-3.57%10.23%4.86%24.37%0.63%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у XDWU.L с доходностью 9.54%.

JXI

1 день
0.89%
1 месяц
-1.70%
С начала года
10.76%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.66%

XDWU.L

1 день
1.65%
1 месяц
-2.04%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.74%
1 год
27.62%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с VOOJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPU
Часто сравнивают с XDWU.L:
XDWU.L с IUSU.LXDWU.L с IUUS.LXDWU.L с XLUXDWU.L с NUCG.LXDWU.L с PMLP.LXDWU.L с VJPU.LXDWU.L с GIGB

Сравнение комиссий JXI и XDWU.L

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XDWU.L в 0.25%.

JXI
iShares Global Utilities ETF
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Доходность на риск

JXI vs. XDWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.L
Ранг доходности на риск XDWU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXI c XDWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXIXDWU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.83

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.43

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.78

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.00

12.04

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXI vs. XDWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWU.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и XDWU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXIXDWU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.83

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между JXI и XDWU.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и XDWU.L

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XDWU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.31%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JXI и XDWU.L

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки XDWU.L в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и XDWU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JXIXDWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-33.87%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.72%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-21.92%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.95%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-5.50%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.24%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и XDWU.L

iShares Global Utilities ETF (JXI) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) имеют волатильность 5.23% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JXIXDWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.31%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.21%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

15.01%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.13%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.91%

-0.97%