PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVSIX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVSIX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

JVSIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 дек. 2011 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JVSIX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVSIX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		2.24%4.45%16.28%15.25%-8.87%16.34%-3.09%26.95%-7.24%14.06%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, JVSIX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции JVSIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 8.73% против 13.12% соответственно.

JVSIX

1 день
2.44%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.98%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.73%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с JVSIX:
JVSIX с VOTJVSIX с FASOXJVSIX с ARFFXJVSIX с NMAVXJVSIX с ACMVXJVSIX с TCVIXJVSIX с JANEX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий JVSIX и UMCVX

JVSIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

JVSIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVSIX
Ранг доходности на риск JVSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVSIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVSIXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.55

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.09

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.32

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

9.88

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVSIX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVSIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVSIX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVSIXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.55

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между JVSIX и UMCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVSIX и UMCVX

Дивидендная доходность JVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		9.11%9.31%7.89%0.91%0.56%2.96%0.75%10.80%14.38%5.56%5.44%6.93%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок JVSIX и UMCVX

Максимальная просадка JVSIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVSIX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVSIXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-59.30%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-15.59%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-25.10%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-45.77%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-7.09%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-10.11%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.67%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JVSIX и UMCVX

Текущая волатильность для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) составляет 6.66%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что JVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVSIXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.58%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

14.67%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

23.60%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

27.16%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

25.10%

-5.39%