Сравнение JVMRX с NMAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и NMAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и NMAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 2.01% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у NMAVX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции JVMRX превзошли акции NMAVX по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.67% соответственно.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
NMAVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и NMAVX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.
Доходность на риск
JVMRX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск
JVMRX
NMAVX
Сравнение JVMRX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | NMAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.73 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 3.40 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и NMAVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и NMAVX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности NMAVX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.98% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и NMAVX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и NMAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -30.93% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -9.80% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -18.40% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -30.93% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -7.84% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.77% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.15% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и NMAVX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.80% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 7.63% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 14.28% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13.21% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 15.05% | +5.28% |