PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JVMRX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVMRX с JIBCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JVMRX (John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6) and JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - JVMRX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Mid Cap Value Index, while JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JVMRX returned 10.81%/yr vs 14.75%/yr for JIBCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVMRX charges 0.74%/yr vs 0.81%/yr for JIBCX.

Доходность

Сравнение доходности JVMRX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVMRX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции JVMRX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.75% соответственно.

JVMRX

1 день
1.53%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
7.28%
С начала года
13.22%
1 год
16.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.81%

JIBCX

1 день
-1.91%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
1.43%
С начала года
0.47%
1 год
-0.56%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.12%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVMRX и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		13.22%11.40%10.59%16.81%-7.00%26.95%6.00%30.26%-14.75%15.06%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.47%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%

Correlation

The correlation between JVMRX and JIBCX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2011 г.

0.68

Over the past year, the correlation between JVMRX and JIBCX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JVMRX:
JVMRX с CIMDXJVMRX с AMDVXJVMRX с ACLAXJVMRX с JVLIXJVMRX с TCVIXJVMRX с PDTJVMRX с SCHD
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с AGTHXJIBCX с DGROJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Доходность на риск

JVMRX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMRX
Ранг доходности на риск JVMRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMRX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMRX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVMRXJIBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.01

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.12

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.01

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

-0.02

+6.82

JVMRX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMRX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMRX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVMRX и JIBCX

Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и JIBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVMRXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-54.15%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-24.47%

+15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-24.47%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-42.74%

+21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-42.74%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.84%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-9.28%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

10.38%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMRX и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 2.97%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVMRXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

6.27%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

14.27%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

19.81%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

24.74%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

23.08%

-2.85%

Сравнение комиссий JVMRX и JIBCX

JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JIBCX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMRX и JIBCX

Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		8.26%9.36%12.17%4.12%5.38%6.78%1.22%2.49%14.01%5.94%1.91%5.88%

Часто задаваемые вопросы

JVMRX and JIBCX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIBCX has higher volatility (6.27%) compared to JVMRX (2.97%). In terms of maximum drawdown, JVMRX dropped -42.63% vs JIBCX's -54.15%.

JVMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVMRX и JIBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор