Сравнение JVMRX с FIMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и FIMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и FIMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 8.68% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 4.42% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 4.42%.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
FIMVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и FIMVX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.
Доходность на риск
JVMRX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск
JVMRX
FIMVX
Сравнение JVMRX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | FIMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.35 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и FIMVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и FIMVX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности FIMVX в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.38% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и FIMVX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, примерно равная максимальной просадке FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и FIMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -43.61% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -8.55% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -21.23% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -4.63% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.56% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.91% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и FIMVX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.21% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.10% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 18.31% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.33% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.02% | -1.69% |