PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с MYISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с MYISX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. MYISX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и MYISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и MYISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		2.49%9.47%9.54%14.54%-7.99%33.19%4.93%25.44%-17.64%18.39%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у MYISX с доходностью 2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMIX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции MYISX немного впереди с 10.23%.

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%

MYISX

1 день
0.61%
1 месяц
-4.51%
С начала года
2.49%
6 месяцев
4.85%
1 год
18.08%
3 года*
10.93%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с MYISX:
MYISX с DFSVXMYISX с VSIAXMYISX с XSMOMYISX с FMPOXMYISX с NMAVXMYISX с VMVAXMYISX с PZVMX

Сравнение комиссий JVMIX и MYISX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MYISX в 0.09%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

JVMIX vs. MYISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MYISX
Ранг доходности на риск MYISX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYISX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYISX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYISX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYISX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c MYISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXMYISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.41

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.17

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. MYISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYISX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и MYISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXMYISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между JVMIX и MYISX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и MYISX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности MYISX в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		4.24%4.34%10.86%2.35%10.17%6.45%1.60%0.75%4.74%1.52%0.10%0.41%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и MYISX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки MYISX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и MYISX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXMYISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-47.79%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-9.67%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-26.51%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-47.79%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.67%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-6.83%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.85%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и MYISX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.37%, в то время как у Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXMYISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.99%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.70%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

21.52%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

21.25%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

23.26%

-2.95%