PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с JHFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с JHFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Income Fund (JHFIX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и JHFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и JHFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у JHFIX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции JVMIX превзошли акции JHFIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 2.09% соответственно.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock Income Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с CBRDXJHFIX с TAGRXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBLDXJHFIX с JCCIX

Сравнение комиссий JVMIX и JHFIX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JHFIX в 0.80%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JHFIX
John Hancock Income Fund

Доходность на риск

JVMIX vs. JHFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c JHFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXJHFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.48

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.11

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.67

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

6.92

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. JHFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа JHFIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и JHFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXJHFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.48

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.19

-0.89

Корреляция

Корреляция между JVMIX и JHFIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и JHFIX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности JHFIX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и JHFIX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки JHFIX в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и JHFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXJHFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-29.41%

-37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-3.14%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-15.46%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-15.46%

-27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.64%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-3.18%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.76%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и JHFIX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с John Hancock Income Fund (JHFIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXJHFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

1.24%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

1.93%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

3.20%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

4.34%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

4.03%

+16.28%