Сравнение JVLIX с SHXPX
JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JVLIX charges 0.76%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JVLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 12.69%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JVLIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.95% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between JVLIX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVLIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
JVLIX
SHXPX
Сравнение JVLIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVLIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVLIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 8.85 | -8.48 |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и SHXPX
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVLIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -0.13% | -58.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.13% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -0.03% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVLIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 2.95% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 2.95% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 2.95% | +15.95% |
Сравнение комиссий JVLIX и SHXPX
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и SHXPX
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 5.70% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JVLIX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JVLIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор