Сравнение JVASX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVASX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и VIHAX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
JVASX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
JVASX
VIHAX
Сравнение JVASX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.32 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.96 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.01 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 12.38 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.32 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и VIHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и VIHAX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и VIHAX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -38.80% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.66% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -23.92% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -38.80% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.64% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.09% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и VIHAX
Текущая волатильность для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что JVASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 6.16% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.08% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 14.29% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 13.69% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.92% | +2.49% |