PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVASX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		-0.44%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции JVASX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.24% соответственно.

JVASX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.90%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с AIVSX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий JVASX и NEIMX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund

Доходность на риск

JVASX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.65

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.32

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.49

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

12.55

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.65

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.03

+0.45

Корреляция

Корреляция между JVASX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и NEIMX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		12.76%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и NEIMX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVASXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-92.94%

+35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.78%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-92.94%

+75.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-92.94%

+51.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-90.08%

+83.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-9.92%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.14%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и NEIMX

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.08% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVASXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.05%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.52%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.65%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

576.30%

-560.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

407.62%

-389.21%