Сравнение JVASX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVASX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции HFCVX немного отстают с 10.85%.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и HFCVX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
JVASX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
JVASX
HFCVX
Сравнение JVASX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.44 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.95 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.72 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 7.47 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.44 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и HFCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и HFCVX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и HFCVX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -65.75% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.00% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -16.81% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -39.39% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -1.46% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -8.28% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.61% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и HFCVX
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.06% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 6.83% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 12.75% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 13.28% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.48% | +1.93% |