Сравнение JUVE.MI с URTH
JUVE.MI (Juventus Football Club S.p.A.) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, JUVE.MI returned 5.81%/yr vs 12.42%/yr for URTH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JUVE.MI и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JUVE.MI торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JUVE.MI показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции JUVE.MI уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.42% соответственно.
JUVE.MI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -24.91%
- С начала года
- -30.10%
- 1 год
- -30.34%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- 5.81%
- Всё время*
- -1.02%
URTH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.42%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам JUVE.MI и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVE.MI Juventus Football Club S.p.A. | -30.10% | -4.30% | 60.75% | -18.52% | -8.47% | -34.07% | -34.66% | 38.30% | 39.00% | 153.68% |
URTH iShares MSCI World ETF | 12.14% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between JUVE.MI and URTH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUVE.MI vs. URTH — Ранг доходности на риск
JUVE.MI
URTH
Сравнение JUVE.MI c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juventus Football Club S.p.A. (JUVE.MI) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUVE.MI | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.32 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.45 | -14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUVE.MI и URTH
Максимальная просадка JUVE.MI за все время составила -80.21%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUVE.MI и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUVE.MI | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.21% | -33.45% | -46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -6.56% | -30.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -20.94% | -24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.74% | -20.94% | -35.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.49% | -33.45% | -43.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.26% | -1.71% | -68.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.03% | -4.08% | -47.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | 1.61% | +21.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUVE.MI и URTH
Juventus Football Club S.p.A. (JUVE.MI) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JUVE.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUVE.MI | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.18% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 9.29% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 12.21% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 15.41% | +26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.41% | 17.19% | +27.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUVE.MI и URTH
JUVE.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVE.MI Juventus Football Club S.p.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.41% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
JUVE.MI and URTH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JUVE.MI и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор