Сравнение JUVE.MI с BVB.DE
JUVE.MI (Juventus Football Club S.p.A.) and BVB.DE (Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, JUVE.MI returned 0.30%/yr vs -2.41%/yr for BVB.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JUVE.MI и BVB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUVE.MI показывает доходность -30.36%, что значительно ниже, чем у BVB.DE с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции JUVE.MI превзошли акции BVB.DE по среднегодовой доходности: 0.30% против -2.41% соответственно.
JUVE.MI
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -30.36%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- -37.92%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -19.94%
- 10 лет*
- 0.30%
BVB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- -9.36%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- -2.41%
Сравнение доходности по годам JUVE.MI и BVB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVE.MI Juventus Football Club S.p.A. | -30.36% | -4.30% | 17.50% | -18.66% | -8.35% | -47.18% | -34.67% | 27.50% | 38.90% | 154.05% |
BVB.DE Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | -6.36% | 7.02% | -11.14% | -2.81% | -14.65% | -18.21% | -38.18% | 11.28% | 30.93% | 17.60% |
Correlation
The correlation between JUVE.MI and BVB.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2001 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUVE.MI vs. BVB.DE — Ранг доходности на риск
JUVE.MI
BVB.DE
Сравнение JUVE.MI c BVB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juventus Football Club S.p.A. (JUVE.MI) и Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (BVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUVE.MI | BVB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.71 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.18 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUVE.MI | BVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.95 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.09 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JUVE.MI и BVB.DE
Максимальная просадка JUVE.MI за все время составила -88.72%, примерно равная максимальной просадке BVB.DE в -91.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUVE.MI и BVB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUVE.MI | BVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -91.00% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -23.40% | -17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.18% | -36.47% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.00% | -55.91% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.48% | -69.46% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.01% | -66.87% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.31% | -58.53% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.68% | 14.15% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUVE.MI и BVB.DE
Juventus Football Club S.p.A. (JUVE.MI) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (BVB.DE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что JUVE.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUVE.MI | BVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 4.06% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 13.10% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 17.65% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 32.85% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 33.69% | +10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUVE.MI и BVB.DE
JUVE.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVB.DE Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 1.94% | 1.82% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.75% | 0.98% | 1.14% | 1.25% |
JUVE.MI Juventus Football Club S.p.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JUVE.MI и BVB.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Juventus Football Club S.p.A. и Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JUVE.MI and BVB.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JUVE.MI и BVB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор