Сравнение JUVE.MI с IEUS
JUVE.MI (Juventus Football Club S.p.A.) is a stock, while IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Index. Over the past 10 years, JUVE.MI returned 5.81%/yr vs 7.69%/yr for IEUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JUVE.MI и IEUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JUVE.MI торгуется в EUR, в то время как IEUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JUVE.MI показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у IEUS с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции JUVE.MI уступали акциям IEUS по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.69% соответственно.
JUVE.MI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -24.91%
- С начала года
- -30.10%
- 1 год
- -30.34%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- 5.81%
- Всё время*
- -1.02%
IEUS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 7.69%
- Всё время*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам JUVE.MI и IEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVE.MI Juventus Football Club S.p.A. | -30.10% | -4.30% | 60.75% | -18.52% | -8.47% | -34.07% | -34.66% | 38.30% | 39.00% | 153.68% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 6.97% | 16.39% | 4.90% | 13.82% | -22.55% | 23.67% | 3.67% | 32.65% | -16.42% | 18.45% |
Correlation
The correlation between JUVE.MI and IEUS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2007 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUVE.MI vs. IEUS — Ранг доходности на риск
JUVE.MI
IEUS
Сравнение JUVE.MI c IEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juventus Football Club S.p.A. (JUVE.MI) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUVE.MI | IEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.91 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.32 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUVE.MI и IEUS
Максимальная просадка JUVE.MI за все время составила -80.21%, что больше максимальной просадки IEUS в -57.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUVE.MI и IEUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUVE.MI | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.21% | -57.05% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -10.63% | -26.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -14.92% | -30.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.74% | -33.14% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.49% | -42.75% | -33.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.26% | -1.75% | -68.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.03% | -11.68% | -40.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | 2.90% | +20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUVE.MI и IEUS
Juventus Football Club S.p.A. (JUVE.MI) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JUVE.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUVE.MI | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.64% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 11.99% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 14.04% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 17.76% | +23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.41% | 18.00% | +26.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUVE.MI и IEUS
JUVE.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
JUVE.MI Juventus Football Club S.p.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUVE.MI and IEUS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JUVE.MI и IEUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор