PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUVE.MI с IEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUVE.MI с IEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUVE.MI (Juventus Football Club S.p.A.) is a stock, while IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Index. Over the past 10 years, JUVE.MI returned 0.30%/yr vs 7.08%/yr for IEUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JUVE.MI и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Juventus Football Club S.p.A. (JUVE.MI) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JUVE.MI торгуется в EUR, в то время как IEUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JUVE.MI показывает доходность -30.36%, что значительно ниже, чем у IEUS с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции JUVE.MI уступали акциям IEUS по среднегодовой доходности: 0.30% против 7.08% соответственно.

JUVE.MI

1 день
1.41%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-30.36%
6 месяцев
-11.67%
1 год
-37.92%
3 года*
-14.83%
5 лет*
-19.94%
10 лет*
0.30%

IEUS

1 день
-1.64%
1 месяц
-0.79%
С начала года
6.44%
6 месяцев
8.52%
1 год
10.76%
3 года*
10.92%
5 лет*
3.63%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUVE.MI и IEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUVE.MI
Juventus Football Club S.p.A.		-30.36%-4.30%17.50%-18.66%-8.35%-47.18%-34.67%27.50%38.90%154.05%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		6.44%16.39%4.90%13.82%-22.55%23.67%3.67%32.65%-16.42%18.45%

Correlation

The correlation between JUVE.MI and IEUS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Juventus Football Club S.p.A.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JUVE.MI:
JUVE.MI с MANUJUVE.MI с BVB.DEJUVE.MI с PUST.PAJUVE.MI с SGO.PAJUVE.MI с EXO.ASJUVE.MI с URTH
Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO

Доходность на риск

JUVE.MI vs. IEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUVE.MI
Ранг доходности на риск JUVE.MI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUVE.MI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUVE.MI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUVE.MI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUVE.MI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUVE.MI: 55
Ранг коэф-та Мартина
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUVE.MI c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juventus Football Club S.p.A. (JUVE.MI) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUVE.MIIEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.79

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
1.19

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.14

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.02

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

3.78

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUVE.MI vs. IEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUVE.MI на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа IEUS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUVE.MI и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUVE.MIIEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.79

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.21

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.33

-0.48

Просадки

Сравнение просадок JUVE.MI и IEUS

Максимальная просадка JUVE.MI за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки IEUS в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUVE.MI и IEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUVE.MIIEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-55.91%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-10.63%

-30.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.18%

-14.92%

-38.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.00%

-33.14%

-39.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.48%

-42.75%

-43.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.01%

-2.24%

-81.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.31%

-11.16%

-52.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.68%

2.85%

+21.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JUVE.MI и IEUS

Juventus Football Club S.p.A. (JUVE.MI) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что JUVE.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUVE.MIIEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

4.46%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

11.41%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.08%

13.71%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

17.76%

+22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

18.47%

+25.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUVE.MI и IEUS

JUVE.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.06%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
JUVE.MI
Juventus Football Club S.p.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUVE.MI and IEUS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUVE.MI и IEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор