Сравнение JUSSX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JUSSX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUSSX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 0.87% | 10.28% | 20.26% | 14.56% | -16.55% | 22.08% | 18.17% | 22.15% | -12.00% | 9.01% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции JUSSX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.92% соответственно.
JUSSX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.16%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUSSX и FSOPX
JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
JUSSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
JUSSX
FSOPX
Сравнение JUSSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSSX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.13 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.35 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 10.03 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JUSSX и FSOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSSX и FSOPX
Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 8.11% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок JUSSX и FSOPX
Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUSSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -61.75% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.87% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -30.06% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -39.15% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.29% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -10.45% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.25% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSSX и FSOPX
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеют волатильность 7.65% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUSSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.00% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 13.55% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 22.47% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.70% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.93% | +1.40% |