Сравнение JUSSX с FSOPX
JUSSX (JPMorgan U.S. Small Company Fund) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JUSSX returned 11.53%/yr vs 13.07%/yr for FSOPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JUSSX charges 0.81%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.
Доходность
Сравнение доходности JUSSX и FSOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUSSX показывает доходность 21.68%, а FSOPX немного выше – 22.38%. За последние 10 лет акции JUSSX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.07% соответственно.
JUSSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.53%
FSOPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 22.38%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам JUSSX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 21.68% | 10.28% | 20.26% | 14.56% | -16.55% | 22.08% | 18.17% | 22.15% | -12.00% | 9.01% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 22.38% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Correlation
The correlation between JUSSX and FSOPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between JUSSX and FSOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUSSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
JUSSX
FSOPX
Сравнение JUSSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUSSX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.01 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 15.36 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUSSX и FSOPX
Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и FSOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUSSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -61.75% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.99% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.79% | -27.17% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -30.06% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -39.15% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.78% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -10.32% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.61% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSSX и FSOPX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUSSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.63% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 14.33% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 18.62% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 21.77% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.98% | +1.37% |
Сравнение комиссий JUSSX и FSOPX
JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSSX и FSOPX
Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности FSOPX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 3.61% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 6.72% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JUSSX and FSOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSOPX has higher volatility (4.63%) compared to JUSSX (3.91%). In terms of maximum drawdown, JUSSX dropped -60.45% vs FSOPX's -61.75%.
FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUSSX и FSOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор