PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUSSX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUSSX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		0.87%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%6.56%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.

JUSSX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.27%
1 год
23.98%
3 года*
14.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.16%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с SWSSXJUSSX с JEPIXJUSSX с VSCIXJUSSX с BOSOXJUSSX с CAMSX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий JUSSX и CSMDX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund

Доходность на риск

JUSSX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.05

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.94

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

3.52

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между JUSSX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и CSMDX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности CSMDX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		8.11%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и CSMDX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSSXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-37.28%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.33%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-24.60%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.03%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-5.84%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и CSMDX

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSSXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.30%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.48%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

19.41%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

18.15%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

19.26%

+4.07%